ループイフダンのロスカット計算

ループイフダンでは強制ロスカットの計算が大事

リピート系FXの自動売買ツールのループイフダンでは、強制ロスカットを避けることが利益を得られる基、と言っても過言ではありません。

ループイフダンの自動売買は値が下がっている時にポジションを買い続け、値が上がって利益が出ると売り、また値が下がった時に買いポジションを持つということを繰返します。つまり、値が下がって含み損が出ることを前提として取引を行うため、含み損が出た時に強制ロスカットが行われたのでは、損失を発生するだけで取引をする意味が無くなります。

そこで、ループイフダンでは強制ロスカットの管理が最も重要になります。ループイフダンは口座維持率(預り評価残高÷取引証拠金)を割った時に、強制ロスカットが行われるため、強制ロスカット=口座維持率という図式になります。

ループイフダンにおける強制ロスカットの計算に関係する項目

例えば、以下の設定でループイフダンを運用したとします。

  • 通貨ペア:豪ドル/円
  • ポジション:買い
  • 値幅:40銭
  • 通貨数:1,000通貨
  • 最大ポジション数:26
  • 損切り:あり
  • 口座入金額:30万円
  • 初回購入価格:84円0銭

値幅が40銭ということは、40銭単位で買いポジションを持つということです。初回の価格が84円0銭なので、次は83円60銭で買い、続いて83円20銭で買いということを継続します。また、最大ポジション数が26ということは、40銭単位で購入した買いポジションが最大で26本持てるということです。

ただ、値動きによって買ったり売ったりという取引になるため、必ず26本の買いポジションを保有するとは限りません。仮に、26本のポジションを同時に持つケースは、為替が10円0銭(40銭×(26本-1本))下がった場合になります。上記の取引の場合は、為替が74円0銭(80円0銭-10円0銭)になると、26本のポジションを同時に持ちます。

強制ロスカットの計算に関わってくるのは以下の4つの項目です。

  1. 約定価格
    豪ドル/円で取引をした価格のことです。値幅が40銭なので、84円0銭や83円60銭などが約定価格になります。
  2. 通貨数
    買いポジションにおける通貨の数量のことです。設定では1,000になっているため、全てのポジションで1,000通貨を保有します。
  3. ポジション合計額
    購入価格に通貨数を掛けると、そのポジションを保有している合計額が出ます。84円0銭の場合は84,000円(84円0銭×1,000通貨)、83円60銭の場合は83,600円(83円60銭×1,000通貨)です。
  4. 評価額
    各ポジションにおける現状の損益額が評価額になります。例えば、84円0銭で1,000通貨購入した場合、為替が83円0銭になると、1,000円((84円0銭-83円0銭)×1,000通貨)の損失になります。

なお、ループイフダンには「損切り」という機能があり、損切りありに設定していると、為替が一定の価格に達した時に自動的にポジションが決済されます。

損切りの価格は以下の式で算出されます。
・損切り価格=値幅×最大ポジション数
従って、40銭×26本=10円40銭下がると、損切りが行われます。つまり、84円0銭のポジションは相場が73円60銭、83円60銭のポジションは73円20銭になると損切りされます。

仮に、84円0銭からスタートした相場が、「70円80銭」まで下落したとします。その場合は、70円80銭+10円40銭=81円20銭までのポジション8本が順次損切りされます。

84円0銭のポジションが損切りされると、損失額(評価額)は以下になります。
・10円40銭×1,000通貨=10,400円

同様に、83円60銭から81円20銭までの全てのポジションで10,400円の損失が出ます。

なお、80円80銭から71円20銭までのポジションは損切りはされませんが、損失が出ているため含み損となります。

例えば、80円80銭のポジションの含み損は、(80円80銭-70円80銭)×1,000通貨=10,000円、80円40銭のポジションの含み損は(80円40銭-70円80銭)×1,000通貨=9,600円です。

さらに、以下の数点も、強制ロスカットの計算に関わってきます。

  1. 含み損合計額
    各ポジションの評価額で算出された損失額、及び含み損を合計した金額が含み損合計額です。

    ちなみに、運用条件が「損切りあり」、「最大ポジション数26」になっているため、損切りされたポジションは新たにその時の価格で購入されることになります。

    例えば、1本目の84円0銭で買ったポジションは73円60銭で損切りされるため、ポジション数が1つ減ります。そこで、同じ価格の73円60銭で新たに購入され、最大ポジション数の26が維持されることになります。

    当然、73円60銭より相場が下がれば、そのポジションの含み損が発生します。相場が70円80銭に下がっていれば、2,800円((73円60銭-70円80銭)×1,000通貨)の含み損になります。

    そして、2本目の83円60銭のポジションも同様に、73円20銭で損切りされた後に、同価格で新たに買いのポジションを持ちます。

  2. 口座残高
    最初の口座残高(入金額30万円)から含み損合計額を引いた金額です。例えば、84円0銭のポジションが損切りされると10,400円の損失が発生するため、口座段高は289,600円に減少します。さらに、83円60銭のポジションが損切りされると、口座段高は279,200円になります。
  3. 証拠金
    証拠金とはループイフダンの取引をする上で、必要となる資金(担保金)のことです。

    例えば、84円0銭の価格で1,000通貨を購入すると、84,000円分の豪ドルを保有することになります。FXでは25倍(証拠金比率4%)のレバレッジまでかけられるため、84,000円÷25≒3,300円が証拠金となります。つまり、1ポジション当たり、最低でも3,300円を口座に残しておかなければなりません。

    なお、最大ポジション数は26で設定してあるため、証拠金必要額は3,300円×26=85,800円になり、それ以上多くなることはありません。

ループイフダンにおける強制ロスカットの金額の計算

84円0銭からスタートした相場が70円80銭に下落したと仮定した場合、強制ロスカットの金額は以下のように計算します。

強制ロスカットは、預かり評価残高÷取引証拠金が100%を割った時に行われます。つまり、損失額や含み損額を口座金額から差引いた時に、取引証拠金額を下回ると強制ロスカットされてしまいます。

相場が84円0銭から70円80銭に下落すると、84円0銭から81円20銭までのポジション8本が損切りされます。従って、83,200円(10,400円×8本)の損失となり、口座残高は216,800円に減少します。

さらに、80円80銭以降のポジションは10,400円から400円(40銭×1,000通貨)を引いた金額ずつ、含み損として口座残高を減少させます。つまり、80円80銭のポジションの含み損は10,000円、80円40銭のポジションの含み損は9,600円ということです。

この計算を続けると、70円80銭の時点の含み損合計額は213,200円になります。その金額を口座金額から差引くと86,800円になります。26本の証拠金必要額は85,800円であるため、この時点で強制ロスカットのラインぎりぎりということです。

この計算からも分かるように、強制ロスカットを避けるためには「口座の入金額を多くする」か、値幅を広くして「ポジション数を少なくする」ことが有効です。ただ、為替相場が10円も変動することが起こり得るのかということは考慮する余地はあります。

ループイフダン・ラボとは-Author information-

ループイフダン・ラボ
ループイフダン情報専門メディア、ループイフダン・ラボ。
ループイフダンに関する有益な情報のご提供に努めて参ります。

メディア掲載歴(一部。順不同)
・NewsPicks
・ビズハック!
・@nifty ビジネス
・BIGLOBEニュース
・Business Times
・excite.ニュース
・Infoseekニュース
・Mapionニュース
・NEWSCAST
・RBBTODAY
・SANSPO.COM
・Trend Times
・zakzak
・とれまがニュース
・朝日新聞デジタル&M
・財経新聞